RSI Calculation: เจาะลึก 3 ขั้นตอนการคำนวณ RSI พร้อมเทคนิคทำกำไรในตลาดหุ้นไทย

## บทนำ: ทำความรู้จัก Relative Strength Index (RSI) คืออะไร?

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ หรือที่รู้จักกันในชื่อ RSI ถือเป็นเครื่องมือวัดโมเมนตัมที่ได้รับความนิยมมากในหมู่นักลงทุนและผู้เทรดทั่วโลก รวมถึงในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย เครื่องมือนี้ถูกคิดค้นโดย J. Welles Wilder Jr. เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการตรวจจับสภาวะที่สินทรัพย์ถูกซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป ซึ่งอาจบ่งบอกถึงโอกาสที่ราคาจะพลิกกลับทิศทาง ความสามารถในการสะท้อนอารมณ์ของตลาดและสมดุลระหว่างแรงซื้อกับแรงขาย ทำให้ RSI กลายเป็นตัวช่วยสำคัญสำหรับนักลงทุนชาวไทยในการตัดสินใจเข้าซื้อหรือขายเพื่อทำกำไรอย่างมีประสิทธิภาพ

กราฟหุ้นพร้อมเส้น RSI แสดงโซนซื้อมากเกินและขายมากเกิน พร้อมแว่นขยายบนเส้น RSI

บทความนี้จะพาคุณไปสำรวจอย่างละเอียด ตั้งแต่ขั้นตอนการคำนวณ RSI วิธีอ่านสัญญาณต่าง ๆ จนถึงเทคนิคการนำไปใช้ในระดับสูง เช่น การตรวจหา RSI Divergence และการปรับตั้งค่าให้เหมาะกับสภาพตลาดไทย เพื่อให้คุณเข้าใจสาระสำคัญของเครื่องมือนี้และนำไปปรับใช้ในการเทรดได้อย่างชาญเสา

## เจาะลึกการคำนวณ RSI: ทีละขั้นตอนเพื่อให้เข้าใจแก่นแท้

การรู้จักวิธีคำนวณ RSI ไม่ใช่แค่ช่วยให้เข้าใจที่มาของตัวเลข แต่ยังเปิดมุมมองให้เห็นหลักการทำงานและจุดอ่อนของมันด้วย โดยปกติ RSI จะอ้างอิงข้อมูลราคาในช่วง 14 วันหรือ 14 แท่งเทียน ซึ่งหมายถึงการนำการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วงเวลาย้อนหลังมาประกอบการคำนวณ เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น เรามาดูกันทีละขั้นตอน

ภาพคนกำลังศึกษากราฟการเงินพร้อมตัวเลขและสูตรคำนวณ RSI

### ขั้นตอนที่ 1: คำนวณ Average Gain และ Average Loss

จุดเริ่มต้นของการคำนวณคือการหาค่าเฉลี่ยกำไรและขาดทุนจากราคาปิดในแต่ละวัน โดยย้อนดูข้อมูล 14 วันแรกหรือตามช่วงเวลาที่เลือก

ก่อนอื่น ต้องคำนวณกำไรและขาดทุนรายวัน หากราคาปิดวันนี้สูงกว้าวันก่อนคือกำไร หากต่ำกว่าคือขาดทุน (ใช้ค่าบวกเสมอ) และถ้าเท่ากันทั้งคู่เป็นศูนย์ จากนั้นนำผลรวมกำไรและขาดทุนใน 14 วันแรกมาหารด้วย 14 เพื่อได้ค่าเฉลี่ยเริ่มต้น

สำหรับวันถัดไป จะใช้เทคนิคปรับให้เรียบแบบ Smoothed Moving Average เพื่อความต่อเนื่อง โดยสูตรคือ ค่าเฉลี่ยกำไรปัจจุบัน = (ค่าเฉลี่ยก่อนหน้า × 13 + กำไรปัจจุบัน) ÷ 14 และทำเช่นเดียวกันกับขาดทุน วิธีนี้ช่วยลดความผันผวนจากข้อมูลวันเดียว ทำให้ RSI คงเส้นคงวา

### ขั้นตอนที่ 2: คำนวณ Relative Strength (RS)

หลังจากได้ค่าเฉลี่ยกำไรและขาดทุนแล้ว นำมาหารกันเพื่อหา Relative Strength หรือ RS ซึ่งสะท้อนอัตราส่วนระหว่างแรงซื้อและแรงขาย ถ้า RS สูง แสดงว่าแรงซื้อเหนือกว่า แต่ถ้าต่ำ แรงขายจะเด่นชัดกว่า

### ขั้นตอนที่ 3: คำนวณค่า RSI สุดท้าย

สุดท้าย นำ RS มาปรับให้อยู่ในช่วง 0 ถึง 100 ด้วยสูตร RSI = 100 – (100 ÷ (1 + RS)) เมื่อ RS สูง RSI จะเข้าใกล้ 100 แสดงโมเมนตัมขาขึ้นแรง และต่ำจะใกล้ 0 สำหรับขาลง การเข้าใจส่วนนี้ช่วยให้มองเห็นภาพรวมของแรงผลักดันราคาได้ดี หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์กราฟ สามารถดูจากบทความของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ ข้อมูลเพิ่มเติมจาก SET

## การตีความ RSI: สัญญาณซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไป

การนำ RSI ไปใช้จริงต้องอาศัยการตีความที่ถูกต้อง โดยส่วนใหญ่จะใช้เพื่อหาสภาวะ overbought และ oversold ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ว่าราคาอาจใกล้พลิกผัน

ภาพตาชั่งสมดุลพร้อมลูกศรชี้ขึ้นสำหรับกำไรและชี้ลงสำหรับขาดทุน แสดงการคำนวณค่าเฉลี่ย

เมื่อ RSI เกิน 70 หรือบางครั้ง 80 ถือว่า overbought แสดงว่าราคาถูกผลักขึ้นมากเกินไป อาจถึงเวลาขายหรือรอปรับฐาน ในทางตรงข้าม ถ้าต่ำกว่า 30 หรือ 20 คือ oversold แรงขายอาจหมดแรง ราคาน่าจะเด้งขึ้น นักเทรดควรหาจังหวะซื้อหรือรอสัญญาณยืนยัน

อย่างไรก็ตาม สัญญาณเหล่านี้ไม่ใช่กฎตายตัว ในตลาด uptrend ที่แข็งแกร่ง RSI อาจค้างในโซน overbought นาน ส่วน downtrend ก็เช่นกัน ดังนั้น ควรดูร่วมกับแนวรับแนวต้านและภาพรวมตลาด เพื่อป้องกันสัญญาณหลอก โดยเฉพาะในแนวโน้มชัดเจน การปรับการตีความตามบริบทจะช่วยเพิ่มความแม่นยำในการจับจุดกลับตัว

## กลยุทธ์ RSI ขั้นสูงและการประยุกต์ใช้เพื่อการตัดสินใจที่แม่นยำยิ่งขึ้น

นอกเหนือจากการตรวจ overbought และ oversold แล้ว RSI ยังมีเทคนิคขั้นสูงที่ช่วยตัดสินใจได้ดีกว่า เช่น การหา divergence และปรับตั้งค่า รวมถึงการรวมกับเครื่องมืออื่น เพื่อให้การเทรดมีประสิทธิภาพสูงสุด

### RSI Divergence (สัญญาณ RSI ขัดแย้งกับราคา): สัญญาณเตือนล่วงหน้า

RSI Divergence เกิดเมื่อราคาและ RSI เคลื่อนไหวไม่ตรงกัน ซึ่งมักเป็นสัญญาณบอกใบ้การพลิกกลับ มีสามแบบหลักที่ควรรู้

แบบ Bullish Divergence เกิดเมื่อราคาทำจุดต่ำใหม่แต่ RSI ไม่ตามลง หรือยกสูงขึ้น แสดงว่าแรงขายใกล้หมด ราคาอาจขึ้น เช่น หุ้นตัวหนึ่งราคาลงจาก 10 เป็น 9.50 บาท แต่ RSI จาก 25 ไป 32 นี่คือโอกาสซื้อ

แบบ Bearish Divergence ตรงข้าม ราคาสูงใหม่แต่ RSI ต่ำลง แสดงแรงซื้ออ่อน ราคาอาจลง เช่น ราคาจาก 50 ไป 51.50 บาท แต่ RSI จาก 75 ลง 70 สัญญาณขายชัดเจน

ส่วน Hidden Divergence ใช้ยืนยันแนวโน้มต่อเนื่อง ใน uptrend Hidden Bullish คือราคาทำต่ำสูงขึ้นแต่ RSI ต่ำลง แสดงแนวโน้มขึ้นยังไปต่อได้ ส่วน Hidden Bearish ใน downtrend ราคาสูงต่ำลงแต่ RSI สูงขึ้น แนวโน้มลงยังแข็งแกร่ง

การแยกแยะ divergence เหล่านี้ช่วยยืนยันแนวโน้มหรือจุดพลิกได้ดี โดยเฉพาะเมื่อรวมกับปัจจัยอื่น

### การตั้งค่า RSI ที่เหมาะสม: RSI 7, RSI 14 และช่วงเวลาอื่นๆ

หลายคนสงสัยว่าควรตั้งค่า RSI เท่าไร ค่าเริ่มต้น 14 วันเป็นมาตรฐาน แต่การปรับช่วงเวลาจะเปลี่ยนความไวของสัญญาณ

การเลือก timeframe และกลยุทธ์ต้องดู volatility ของสินทรัพย์ เช่น หุ้นไทยหรือ forex ไทย สำหรับเทรดสั้น RSI 7 ให้สัญญาณเร็วแต่เสี่ยงหลอก ส่วน 14 ขึ้นไปเหมาะกลาง-ยาวที่น่าเชื่อถือกว่า โดยเฉพาะในตลาดที่คาดเดายากอย่างคริปโต

### การใช้ RSI ร่วมกับตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอื่นๆ

RSI ดีแต่ใช้เดี่ยว ๆ เสี่ยงสัญญาณหลอก เพื่อเพิ่มความแน่นอน ควรรวมกับเครื่องมืออื่น เช่น

Moving Average เพื่อยืนยันแนวโน้ม ถ้า RSI ส่งสัญญาณซื้อและราคาอยู่เหนือ MA ขาขึ้น สัญญาณจะแข็งแกร่ง

MACD สำหรับโมเมนตัม ถ้า RSI oversold และ MACD มี bullish crossover คือการยืนยันดี

Volume ถ้าการเปลี่ยนราคามาพร้อม volume สูง สัญญาณน่าเชื่อถือกว่า โดยเฉพาะเมื่อ RSI พลิกพร้อม volume เพิ่ม

Fibonacci เพื่อยืนยันจุดพลิกที่ระดับสำคัญ

ตัวอย่าง หาก RSI ต่ำกว่า 30 ราคาแตะแนวรับ มี bullish divergence และ volume ขึ้น นี่คือสัญญาณรวมที่เพิ่มโอกาสชนะสูง โดยเฉพาะในหุ้นไทยที่ตลาดเคลื่อนไหวตามข่าว

## ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ RSI ในตลาดประเทศไทย

ทฤษฎี RSI สำคัญ แต่ตัวอย่างจริงในตลาดไทยจะช่วยให้เห็นภาพชัด โดยเฉพาะหุ้นใน SET หรือ forex อย่างค่าเงินบาท

ตัวอย่างแรก การหาจุดซื้อในหุ้น CPALL หุ้นค้าปลีกระดับใหญ่ ในช่วงผันผวน RSI 14 ลงต่ำกว่า 30 แสดง oversold และราคาทำต่ำใหม่แต่ RSI ยกขึ้นเล็กน้อย (bullish divergence) แสดงแรงขายอ่อน สามารถซื้อบางส่วน เป้ากำไรเมื่อ RSI เกิน 50 หรือ overbought และตั้ง stop loss ถ้าลงต่อแรง

ตัวอย่างที่สอง หาจุดขายใน forex USD/THB เมื่อบาทอ่อน RSI 14 เกิน 70 overbought ราคาสูงใหม่แต่ RSI ลง (bearish divergence) แสดงแรงซื้อดอลลาร์อ่อน สามารถขาย long position หรือเปิด short โดย stop loss ถ้าขึ้นต่อ

ตัวอย่างสาม ใช้ RSI 7 ในหุ้นผันผวนสูง XYZ สำหรับเทรดสั้น ถ้า RSI 7 ต่ำกว่า 20 แล้วเด้ง ซื้อเพื่อกำไรสั้น ขายเมื่อเกิน 50 แต่กลยุทธ์นี้เสี่ยง ต้องบริหารทุนดี

การใช้ RSI ในตลาดไทยต้องฝึกและปรับต่อเนื่อง ลองทดสอบบนแพลตฟอร์มโบรกเกอร์ไทยหรือเว็บวิเคราะห์ real-time เพื่อดู RSI ในสินค้าที่สนใจ

## ข้อผิดพลาดทั่วไปในการใช้ RSI และวิธีหลีกเลี่ยง

RSI มีประสิทธิภาพแต่ผู้ใช้ชาวไทยมักพลาดจุดสำคัญ ซึ่งอาจนำไปสู่ความเสี่ยงไม่จำเป็น การรู้ข้อผิดพลาดเหล่านี้ช่วยให้ใช้ได้ฉลาดขึ้น

1. เทรดสวนเทรนด์บ่อยเกิน: ซื้อ oversold ขาย overbought โดยไม่ดูแนวโน้มหลัก ในเทรนด์แข็ง RSI อาจค้างนาน นำไปสับสน หลีกเลี่ยงโดยดูเทรนด์ใหญ่ก่อน ใช้ RSI ยืนยันจุดเข้า-ออก หรือสวนเฉพาะสั้น ๆ

2. พึ่ง RSI มาก: ใช้เดี่ยวโดยไม่ดูแนวโน้ม รูปแบบราคา volume หรือพื้นฐาน เสี่ยงหลอก หลีกเลี่ยงโดยรวมกับ MA MACD และข่าวเศรษฐกิจ

3. ไม่ปรับตั้งค่า: ยึด 14 เสมอ ไม่เหมาะทุกสินค้า หุ้นผันผวนใช้ 7 ยาวใช้ 21 หลีกเลี่ยงโดยทดลองปรับตามสินค้าและสไตล์

4. ไม่เข้าใจ divergence: ตีความผิดหรือไม่รอยืนยัน หลีกเลี่ยงโดยศึกษาประเภทละเอียด รอสัญญาณจากราคาหรือเครื่องมืออื่น

5. จัดการความเสี่ยงห่วย: ไม่ตั้ง stop loss ขนาด position หลีกเลี่ยงโดยมีแผนชัด ก่อนเข้าเทรดทุกครั้ง

6. มองข้ามบริบทตลาด: ตลาดไทยมี bull bear sideways RSI ดีใน sideways แต่เทรนด์ชัดอาจหลอก หลีกเลี่ยงโดยวิเคราะห์ภาพใหญ่ก่อน

สรุป การใช้ RSI ต้องเข้าใจลึก ฝึกฝน รวมเครื่องมือ และจัดการเสี่ยงดี เพื่อใช้เต็มประสิทธิภาพ ลดพลาด หากอยากรู้เพิ่มเรื่องเสี่ยง ลองดูจาก Finnomena การจัดการความเสี่ยงการลงทุน

## สรุป: ควบคุม RSI เพื่อการเทรดอย่างชาญฉลาด

RSI เป็นเครื่องมือโมเมนตัมที่ทรงพลังและแพร่หลายทั่วโลก การรู้ตั้งแต่การคำนวณไปจนถึงการตีความ overbought oversold คือฐานสำคัญในการใช้งาน

เราได้สำรวจกลยุทธ์ขั้นสูงอย่าง divergence (bullish bearish hidden) ซึ่งช่วยคาดการณ์พลิกหรือต่อเนื่องได้ดี รวมถึงการตั้งค่า RSI 7 สำหรับสั้น 14 สำหรับกลาง และการรวมกับ MA MACD เพื่อยืนยันสัญญาณ เพิ่มความแน่นอน

ที่สำคัญคือตระหนักข้อผิดพลาดทั่วไปและหลีกเลี่ยง เพื่อลดเสี่ยง เช่น พึ่งมากเกินหรือขาดจัดการเสี่ยง การใช้ในตลาดหุ้นไทยหรือ forex ต้องฝึกปรับกลยุทธ์ต่อเนื่อง

การเชี่ยวชาญ RSI ไม่ใช่แค่สูตรหรือตัวเลข แต่คือการรวมความรู้ กลยุทธ์หลากหลาย วินัยตัดสินใจ และบริหารเสี่ยง หวังว่าบทความนี้จะช่วยให้คุณใช้ RSI เป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์เทคนิค เพื่อเทรดมีประสิทธิภาพ สร้างผลตอบแทนดีในตลาดไทย

สารบัญ

RSI คืออะไร และมีประโยชน์อย่างไรกับนักลงทุนไทย?

RSI หรือ Relative Strength Index คือเครื่องมือวัดโมเมนตัมสำหรับวิเคราะห์ทางเทคนิค ช่วยประเมินความเร็วและการเปลี่ยนแปลงของราคา สำหรับนักลงทุนไทย ประโยชน์หลักคือการตรวจจับ overbought หรือ oversold ที่บ่งบอกโอกาสราคาพลิก นอกจากนี้ยังหา divergence เพื่อเตือนการเปลี่ยนแนวโน้ม ช่วยหาจังหวะซื้อขายกำไรดีในหุ้นไทยหรือ forex ไทย

การคำนวณ RSI ทำอย่างไร มีสูตรที่ง่ายต่อการเข้าใจไหม?

การคำนวณ RSI มีสามขั้นตอนหลัก:

หา Average Gain และ Average Loss: คำนวณค่าเฉลี่ยราคาปิดขึ้น (gain) และลง (loss) ในช่วง เช่น 14 วัน ใช้ smoothed moving average สำหรับวันต่อ ๆ ไป
หา Relative Strength: AG หาร AL ได้ RS
หา RSI: 100 – (100 ÷ (1 + RS))

สูตรดูซับซ้อนแต่หลักคือแปลงอัตราส่วนแรงซื้อขายเป็นค่าชัดเจน เพื่อบอกว่าสินค้าถูกซื้อหรือขายเกินไป

RSI 7 กับ RSI 14 แตกต่างกันอย่างไร และควรตั้งค่า RSI เท่าไหร่ดีสำหรับหุ้นไทย?

RSI 7 ใช้ 7 วัน ไวสูง เปลี่ยนเร็ว สัญญาณบ่อย เหมาะเทรดสั้นจับจังหวะไว

RSI 14 ใช้ 14 วัน สมดุล น่าเชื่อถือ เหมาะเทรดกลางหรือลงทุนทั่วไป

สำหรับหุ้นไทย ขึ้นกับสไตล์ ถ้าเดย์เทรดลอง 7 แต่ระวังหลอก ถ้าสวิงเทรด 14 เป็นจุดเริ่มดี ทดลองปรับตามหุ้นที่สนใจเพื่อให้เหมาะ

RSI Divergence คืออะไร และเราจะใช้มันหาจุดกลับตัวของราคาได้อย่างไร?

RSI Divergence คือการเคลื่อนไหวไม่ตรงกันระหว่างราคาและ RSI ซึ่งเตือนการพลิก มีสองแบบหลัก:

Bullish: ราคาต่ำใหม่แต่ RSI สูงขึ้น แรงขายอ่อน ราคาอาจขึ้น
Bearish: ราคาสูงใหม่แต่ RSI ต่ำลง แรงซื้ออ่อน ราคาอาจลง

ใช้หาจุดพลิกโดยสังเกตขัดแย้ง รอยืนยันจากราคา เช่น เบรกเทรนด์ หรือเครื่องมืออื่นก่อนเข้า

RSI ที่เท่าไหร่ถึงจะเรียกว่า “ซื้อมากเกินไป” หรือ “ขายมากเกินไป” ในตลาดไทย?

มาตรฐานคือ:

เกิน 70: overbought ราคาอาจลงปรับ
ต่ำกว่า 30: oversold ราคาอาจขึ้น

ในไทยใช้เกณฑ์นี้ แต่เทรนด์แข็ง RSI อาจค้างนาน บางคนใช้ 80/20 เพื่อแน่นอนกว่า แต่เสี่ยงพลาด ดูบริบทตลาดและหุ้นแต่ละตัวด้วย

เราควรใช้ RSI เดี่ยวๆ หรือใช้ร่วมกับอินดิเคเตอร์ตัวอื่นดี และมีอินดิเคเตอร์ใดแนะนำบ้าง?

ไม่ควรใช้เดี่ยวเพราะเสี่ยงหลอก ควรรวมเพื่อยืนยัน

แนะนำ:

MA: ยืนยันเทรนด์และแนวรับต้าน
MACD: เช็คโมเมนตัมและทิศทาง
Volume: ยืนยันความแรง
Chart Patterns: เช่น head and shoulders หรือ double top/bottom หาการพลิก

รวมกันช่วยให้มองครบ ลดผิดพลาด

มีข้อควรระวังหรือข้อผิดพลาดอะไรบ้างที่นักลงทุนไทยมักทำเมื่อใช้ RSI?

ข้อผิดพลาดทั่วไป:

สวนเทรนด์บ่อย: ซื้อ oversold ขาย overbought โดยไม่ดูเทรนด์หลัก
พึ่งมาก: ใช้เดี่ยวไม่ดูปัจจัยอื่น
ไม่ปรับค่า: ยึด 14 เสมอไม่เหมาะสินค้า
ไม่เข้าใจ divergence: ตีความผิด ไม่รอยืนยัน
ขาดจัดการเสี่ยง: ไม่ stop loss ขาดทุนหนัก

หลีกเลี่ยงด้วยการเรียนรู้ ฝึก และมีวินัย