Divergence แปลว่าอะไร? ทำความเข้าใจพื้นฐานสำหรับนักเทรด
ในโลกของการซื้อขาย ไม่ว่าจะเป็นหุ้น ฟอเร็กซ์ หรือสินทรัพย์ดิจิทัล การวิเคราะห์แนวโน้มราคาอย่างแม่นยำถือเป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จ หนึ่งในเครื่องมือที่นักเทรดระดับมืออาชีพใช้เพื่อคาดการณ์จุดเปลี่ยนของตลาดก็คือ “Divergence” หรือที่เรียกง่ายๆ ว่า “การขัดแย้งระหว่างราคาและอินดิเคเตอร์” ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทางเทคนิคไม่สอดคล้องกัน ซึ่งสามารถเป็นสัญญาณบ่งชี้ได้ว่าแรงขับเคลื่อนของตลาด (โมเมนตัม) อาจกำลังอ่อนตัวลง และอาจมีการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มในไม่ช้า
การรับรู้ Divergence ได้อย่างทันท่วงทีช่วยให้นักเทรดสามารถตัดสินใจเข้าหรือออกจากการเทรดได้อย่างมีเหตุผลมากขึ้น ไม่ใช่การคาดเดาเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการตัดสินใจที่อิงจากพฤติกรรมของตลาดที่สะท้อนผ่านข้อมูลเชิงลึก การใช้ Divergence อย่างมีประสิทธิภาพจึงไม่เพียงช่วยเพิ่มโอกาสในการทำกำไร แต่ยังช่วยให้บริหารความเสี่ยงได้ดีขึ้น โดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดเริ่มมีสัญญาณอ่อนแรงแต่ยังไม่เห็นการกลับตัวชัดเจน
รู้จัก Divergence ทั้ง 2 ประเภทหลัก: Classic vs. Hidden
Divergence ไม่ใช่แค่หนึ่งรูปแบบ แต่แบ่งได้เป็นสองประเภทหลักที่มีความหมายต่างกันอย่างสิ้นเชิง โดยแต่ละแบบบ่งบอกทิศทางของตลาดในบริบทที่ต่างกัน นักเทรดที่เข้าใจความแตกต่างนี้จะสามารถแยกแยะได้ว่า ข้อมูลที่เห็นนั้นกำลังบอกว่าแนวโน้มจะกลับตัว หรือแค่พักตัวเพื่อไปต่อ
Classic Divergence (Regular Divergence): สัญญาณการกลับตัวของแนวโน้ม
Classic Divergence หรือที่เรียกว่า Regular Divergence เป็นสัญญาณที่บ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ที่แนวโน้มปัจจุบันกำลังจะหมดแรง และอาจเกิดการเปลี่ยนทิศทางของราคา มักปรากฏในช่วงปลายของแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลง ซึ่งราคาอาจจะยังคงเคลื่อนไหวต่อ แต่โมเมนตัมกลับไม่ตามทัน
– **Bullish Divergence (สัญญาณกลับตัวขาขึ้น)**: เกิดขึ้นเมื่อราคาทำ “จุดต่ำสุดใหม่ที่ต่ำลง” แต่อินดิเคเตอร์กลับไม่สามารถทำจุดต่ำสุดใหม่ที่ต่ำกว่าเดิมได้ กลับกัน กลับสร้าง “จุดต่ำสุดใหม่ที่สูงขึ้น” หรือทรงตัว ปรากฏการณ์นี้สะท้อนว่าแรงขายเริ่มหมดพลัง นักขายเริ่มหมดแรงกดดัน และนักซื้ออาจเริ่มมีบทบาทมากขึ้น ซึ่งสามารถตีความว่าเป็นสัญญาณเตือนว่าราคาอาจเริ่มกลับตัวขึ้นในไม่ช้า โดยเฉพาะหากเกิดร่วมกับแนวรับที่แข็งแรงหรือรูปแบบแท่งเทียนกลับตัว
– **Bearish Divergence (สัญญาณกลับตัวขาลง)**: เกิดเมื่อราคาทำ “จุดสูงสุดใหม่ที่สูงขึ้น” แต่อินดิเคเตอร์กลับทำ “จุดสูงสุดใหม่ที่ต่ำลง” หรือไม่สามารถทำจุดสูงสุดใหม่ที่สูงกว่าได้ ซึ่งชี้ว่าแรงซื้อที่เคยผลักดันราคาขึ้นเริ่มอ่อนตัวลง แม้ราคาจะยังคงสูงขึ้นแต่ก็ขาดแรงสนับสนุนที่แท้จริง สัญญาณนี้มักตามมาด้วยการปรับตัวลงหรือการกลับตัวลงอย่างจริงจัง โดยเฉพาะหากเกิดในระดับแนวต้านสำคัญ
การสังเกต Classic Divergence ต้องอาศัยการลากเส้นเชื่อมจุดต่ำสุดหรือจุดสูงสุดของทั้งราคาและอินดิเคเตอร์เพื่อเปรียบเทียบแนวโน้มที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน ยิ่งจุดที่เปรียบเทียบมีความชัดเจนและอยู่ในเวลาที่สัมพันธ์กันได้ดี ความน่าเชื่อถือของสัญญาณก็ยิ่งสูง
Hidden Divergence: สัญญาณการต่อเนื่องของแนวโน้มเดิม
ในทางตรงกันข้ามกับ Classic Divergence ที่มักเกิดท้ายแนวโน้ม Hidden Divergence กลับบ่งชี้ว่าแนวโน้มเดิมยังมีแรงขับเคลื่อนอยู่ และการปรับตัวของราคาเป็นเพียงการพักตัวก่อนที่จะดำเนินต่อไป นักเทรดที่เน้นการเทรดตามแนวโน้ม (Trend Following) มักให้ความสำคัญกับสัญญาณนี้ เพราะเป็นโอกาสในการเข้าซื้อหรือขายเพิ่มเติมในทิศทางของแนวโน้มหลัก
– **Hidden Bullish Divergence**: เกิดขึ้นในช่วงแนวโน้มขาขึ้น เมื่อราคาทำ “จุดต่ำสุดใหม่ที่สูงขึ้น” แสดงว่าการย่อตัวนั้นยังอยู่ในกรอบแนวโน้มขาขึ้น แต่อินดิเคเตอร์กลับทำ “จุดต่ำสุดใหม่ที่ต่ำลง” หรือทำระดับต่ำกว่าเดิม สิ่งนี้บ่งชี้ว่าโมเมนตัมยังคงอยู่ และการย่อตัวนั้นเป็นโอกาสในการสะสมตำแหน่ง ไม่ใช่สัญญาณของจุดกลับตัว
– **Hidden Bearish Divergence**: เกิดในช่วงแนวโน้มขาลง เมื่อราคาทำ “จุดสูงสุดใหม่ที่ต่ำลง” แสดงว่าการดีดตัวขึ้นนั้นอ่อนแอ แต่อินดิเคเตอร์กลับทำ “จุดสูงสุดใหม่ที่สูงขึ้น” หรือยังคงมีแรงขายอยู่ แม้ราคาจะขึ้นเล็กน้อยก็ตาม สัญญาณนี้ช่วยยืนยันว่าแรงกดดันขาลงยังคงมีอยู่ และราคาอาจกลับลงต่อได้
Hidden Divergence มีประโยชน์มากสำหรับนักเทรดที่ต้องการหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดเร็วเกินไปในช่วงกลับตัว แต่ต้องการกลับเข้าสู่แนวโน้มหลังจากราคาปรับฐานเสร็จแล้ว ซึ่งช่วยเพิ่มอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน (Risk/Reward) ได้อย่างมีนัยสำคัญ
3 อินดิเคเตอร์ยอดนิยมที่ใช้หา Divergence (MACD, RSI, Stochastic)
การระบุ Divergence ต้องอาศัยอินดิเคเตอร์ที่มีความไวต่อโมเมนตัมของราคา ซึ่งอินดิเคเตอร์สามตัวที่นิยมใช้มากที่สุด ได้แก่ MACD, RSI และ Stochastic Oscillator แต่ละตัวมีลักษณะเฉพาะที่เหมาะกับสถานการณ์และสไตล์การเทรดที่ต่างกัน
การใช้ MACD เพื่อระบุ Divergence
MACD หรือ Moving Average Convergence Divergence เป็นอินดิเคเตอร์ที่ผสมผสานแนวคิดของโมเมนตัมและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ประกอบด้วยเส้น MACD เส้น Signal และแท่งฮิสโตแกรมที่แสดงความแตกต่างระหว่างสองเส้นนี้
– **Bullish Divergence (MACD)**: เมื่อราคาสร้างจุดต่ำสุดใหม่ที่ต่ำลง แต่เส้น MACD หรือฮิสโตแกรมกลับทำจุดต่ำสุดใหม่ที่สูงขึ้น แสดงว่าแรงขับเคลื่อนขาลงเริ่มลดลง และอาจเกิดการกลับตัวขึ้น ฮิสโตแกรมที่หดตัวลงแต่ไม่ต่ำเท่าเดิมเป็นสัญญาณที่น่าสนใจ
– **Bearish Divergence (MACD)**: เมื่อราคาทำจุดสูงสุดใหม่ที่สูงขึ้น แต่เส้น MACD หรือฮิสโตแกรมกลับทำจุดสูงสุดใหม่ที่ต่ำลง บ่งบอกว่าแรงขับเคลื่อนขาขึ้นเริ่มหมด แม้ราคาจะยังขึ้นต่อ แต่อาจใกล้ถึงจุดเปลี่ยน
MACD มีลักษณะตอบสนองช้ากว่าอินดิเคเตอร์อื่น แต่สัญญาณที่ได้มักมีความน่าเชื่อถือสูง โดยเฉพาะใน Timeframe ที่ใหญ่กว่า เช่น H4 หรือ Daily ซึ่งช่วยกรองสัญญาณหลอกจากความผันผวนระยะสั้น
การใช้ RSI เพื่อระบุ Divergence
RSI หรือ Relative Strength Index เป็นอินดิเคเตอร์แบบโอสซิลเลเตอร์ที่วัดความเร็วในการเคลื่อนไหวของราคา โดยมีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 100 และใช้ระบุภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought) หรือขายมากเกินไป (Oversold)
– **Bullish Divergence (RSI)**: ราคายังคงทำจุดต่ำสุดใหม่ที่ต่ำลง แต่ RSI กลับทำจุดต่ำสุดใหม่ที่สูงขึ้น หรือไม่ลงไปต่ำเท่าเดิม แสดงว่าแรงขายเริ่มลดลง แม้ราคาจะยังเคลื่อนไหวต่อ แต่การขาดโมเมนตัมบ่งชี้ว่าอาจถึงจุดกลับตัว
– **Bearish Divergence (RSI)**: ราคาทำจุดสูงสุดใหม่ที่สูงขึ้น แต่ RSI กลับทำจุดสูงสุดใหม่ที่ต่ำลง หรือไม่สามารถไปถึงระดับก่อนหน้าได้ ซึ่งบ่งชี้ว่าแรงซื้อหมดแรง แม้ราคาจะยังขึ้นต่อ แต่เป็นการขึ้นแบบ “เปลือกนอกแข็ง”
RSI มีความไวสูง ทำให้สามารถให้สัญญาณ Divergence ได้เร็วกว่าอินดิเคเตอร์อื่น แต่ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงของสัญญาณหลอก โดยเฉพาะในตลาดที่มีแนวโน้มชัดเจนและยาวนาน
การใช้ Stochastic เพื่อระบุ Divergence
Stochastic Oscillator วิเคราะห์ตำแหน่งของราคาปิดเทียบกับช่วงราคาในรอบเวลาหนึ่ง โดยมีเส้น %K (เร็ว) และ %D (ช้า) ใช้ระบุจุดกลับตัวในภาวะโอเวอร์บายหรือโอเวอร์เซล
– **Bullish Divergence (Stochastic)**: ราคาทำจุดต่ำสุดใหม่ที่ต่ำลง แต่เส้น %K หรือ %D กลับทำจุดต่ำสุดใหม่ที่สูงขึ้น แสดงว่าตลาดเริ่มไม่ตอบสนองต่อการลดลงของราคา และแรงซื้ออาจกำลังกลับมา
– **Bearish Divergence (Stochastic)**: ราคาทำจุดสูงสุดใหม่ที่สูงขึ้น แต่เส้น %K หรือ %D กลับทำจุดสูงสุดใหม่ที่ต่ำลง แสดงว่าแรงซื้อเริ่มลดลง แม้ราคาจะยังขึ้นต่อ
Stochastic เป็นอินดิเคเตอร์ที่ไวที่สุดในสามตัว จึงให้สัญญาณเร็ว แต่ก็ต้องระวังสัญญาณหลอก โดยเฉพาะในช่วงตลาดข้างทาง (Sideways) หรือช่วงข่าวสำคัญที่มีความผันผวนสูง
Divergence vs. Convergence: ความแตกต่างและบทบาทในตลาด
นอกจาก Divergence แล้ว อีกหนึ่งแนวคิดที่มีความสำคัญไม่แพ้กันคือ “Convergence” หรือการที่ราคาและอินดิเคเตอร์เคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งช่วยยืนยันว่าแนวโน้มยังคงมีแรงสนับสนุนอยู่
Convergence แปลว่าอะไร?
Convergence เกิดขึ้นเมื่อราคาและอินดิเคเตอร์ต่างทำจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดใหม่ในทิศทางเดียวกันอย่างสอดคล้องกัน ตัวอย่างเช่น ในแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง ทั้งราคาและ RSI ต่างทำจุดสูงสุดใหม่ที่สูงขึ้นเรื่อยๆ สิ่งนี้ยืนยันว่าแรงซื้อยังคงมีอยู่ และแนวโน้มมีความเป็นไปได้สูงที่จะดำเนินต่อไป ในทำนองเดียวกัน แนวโน้มขาลง
